トレードシステムの性能
現在使用している最適パラメータ(2008/4/8から適用)でのTSIトレードシステムの性能を示します。
下図は、TSIトレードシステムを用いて株式資産運用を行った場合に資産が何倍になったか（1990年末時点での総資産額を１とする）を表したグラフです。システムパラメータは1991年～2007年の株価データで最適化を行いましたので、それ以降の総資産倍率は求められた最適パラメータの検証結果となります。
ここで、「買10売10」とは買建・売建それぞれ最大で10銘柄保有できるとした場合の結果です。なお、システム性能をシミュレーションするにあたり、以下の仮定をおいています。
・始値で取引を行う
・取引手数料は新規建,手仕舞いともに約定額の0.2％
・日歩,逆日歩などの諸経費は買建,売建ともに年率3.0％
・各銘柄の建代金は、
時価総資産額/最大保有銘柄数×レバレッジ×(建日始値/前日終値)
(例えば「買10売10」での最大保有銘柄数は20)
・取引候補銘柄が複数あり、最大保有銘柄数を超える場合は無作為に選択する
・買建,売建ともに全上場銘柄を対象(非貸借銘柄の空売りも可)とする
(免責事項)
ここに掲載した内容は過去のシミュレーション結果であり、将来においてこの性能を保障しているわけではありません。本トレードシステムを利用する事による如何なる損失・損害も当方は一切責任を負いません。株式の売買はご自身の責任で行って下さい。
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