運用成績(2009年1月度)
2009年1月末時点で使用している最適パラメータでシミ
ュレーションした運用成績(2009年1月度)です。
レバレッジ1.0倍
買10売10 +2.73%
買20売20 +1.10%
買30売30 +0.83%
レバレッジ1.5倍
買10売10 +4.01%
買20売20 +1.58%
買30売30 +1.19%
レバレッジ2.0倍
買10売10 +5.42%
買20売20 +2.03%
買30売30 +1.53%
(日経平均株価 -9.77%)
ここで、「買10売10」とは買建・売建それぞれ最大で10銘
柄保有できるとした場合の結果です。なお、運用成績をシ
ミュレーションするにあたり、以下の仮定をおいています。
・始値で取引を行う
・取引手数料は新規建,手仕舞いともに約定額の0.2％
・日歩,逆日歩などの諸経費は買建,売建ともに年率3.0％
・各銘柄の建代金は、
時価総資産額/最大保有銘柄数×レバレッジ
×(建日始値/前日終値)
(例えば「買10売10」での最大保有銘柄数は20)
・取引候補銘柄が複数あり、最大保有銘柄数を超える場合
は無作為に選択する
・買建,売建ともに全上場銘柄を対象(非貸借銘柄の空売り
も可)とする
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2009年1月に手仕舞いした推奨取引数：337
(最適パラメータの改変により掲載した推奨取引と異なる
場合があります)
平均損益率 +0.48%
平均保有営業日数 2.08日
平均損益率/平均保有営業日数 +0.23%/日
勝率 52.2%
損益率は新規建・手仕舞いともに始値での取引の場合で
す。なお、手数料・諸経費は含まれておりません。
＜ベスト２０＞
[8878]日本綜合地所
買建01/27-01/28 損益率+44.44% 損益率/日+22.22%
[8893]新日本建物
売建01/29-01/30 損益率+19.05% 損益率/日+9.52%
[5486]日立金属
売建01/09-01/13 損益率+15.91% 損益率/日+7.95%
[6665]エルピーダメモリ
買建01/16-01/19 損益率+13.53% 損益率/日+6.76%
[2362]夢真ホールディングス
買建01/26-01/27 損益率+10.45% 損益率/日+5.22%
[8593]三菱ＵＦＪリース
売建01/20-01/21 損益率+10.23% 損益率/日+5.12%
[6703]沖電気工業
売建01/07-01/08 損益率+10.14% 損益率/日+5.07%
[1871]ピーエス三菱
売建01/23-01/26 損益率+10.08% 損益率/日+5.04%
[6976]太陽誘電
売建01/23-01/26 損益率+9.88% 損益率/日+4.94%
[6801]東光
売建01/09-01/13 損益率+9.86% 損益率/日+4.93%
[1820]西松建設
売建01/29-01/30 損益率+9.28% 損益率/日+4.64%
[6976]太陽誘電
売建01/08-01/09 損益率+8.77% 損益率/日+4.39%
[8804]東京建物
買建01/27-01/28 損益率+8.42% 損益率/日+4.21%
[6937]古河電池
買建01/27-01/28 損益率+8.03% 損益率/日+4.01%
[6481]ＴＨＫ
売建01/07-01/08 損益率+8.01% 損益率/日+4.00%
[5214]日本電気硝子
売建01/07-01/08 損益率+7.86% 損益率/日+3.93%
[8878]日本綜合地所
売建01/28-01/29 損益率+7.69% 損益率/日+3.85%
[9937]セシール
売建01/07-01/08 損益率+7.48% 損益率/日+3.74%
[4651]サニックス
売建01/20-01/21 損益率+7.48% 損益率/日+3.74%
[1871]ピーエス三菱
売建01/21-01/22 損益率+7.39% 損益率/日+3.70%
＜ワースト２０＞
[8766]東京海上ホールディングス
買建01/14-01/15 損益率-6.21% 損益率/日-3.10%
[8905]イオンモ－ル
買建01/14-01/15 損益率-6.37% 損益率/日-3.18%
[8258]オーエムシーカード
買建01/26-01/27 損益率-6.88% 損益率/日-3.44%
[8804]東京建物
買建01/14-01/15 損益率-7.34% 損益率/日-3.67%
[2362]夢真ホールディングス
売建01/13-01/14 損益率-7.81% 損益率/日-3.91%
[8802]三菱地所
買建01/14-01/15 損益率-8.03% 損益率/日-4.01%
[6448]ブラザー工業
売建01/06-01/07 損益率-8.07% 損益率/日-4.04%
[7251]ケーヒン
売建01/07-01/08 損益率-8.19% 損益率/日-4.10%
[5196]鬼怒川ゴム工業
売建01/09-01/13 損益率-8.28% 損益率/日-4.14%
[9937]セシール
売建01/05-01/06 損益率-8.39% 損益率/日-4.19%
[8263]ダイエー
買建01/13-01/14 損益率-8.41% 損益率/日-4.20%
[6728]アルバック
売建12/30-01/05 損益率-9.04% 損益率/日-4.52%
[7261]マツダ
売建01/08-01/09 損益率-9.09% 損益率/日-4.55%
[7312]タカタ
売建01/07-01/08 損益率-9.70% 損益率/日-4.85%
[6974]日本インター
売建01/09-01/13 損益率-11.90% 損益率/日-5.95%
[4651]サニックス
売建01/13-01/14 損益率-13.64% 損益率/日-6.82%
[1710]ジェイオーグループホールディングス
売建01/21-01/22 損益率-19.05% 損益率/日-9.52%
[5805]昭和電線ホールディングス
売建01/06-01/07 損益率-19.44% 損益率/日-9.72%
[2318]ビービーネット
売建01/14-01/15 損益率-22.64% 損益率/日-11.32%
[6759]ＮＥＣトーキン
買建01/27-01/28 損益率-32.60% 損益率/日-16.30%
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